Синтаксис:

              x = lscov(A, b, V)

Описание:

Функция x = lscov(A, b, V) возвращает решение x для следующей системы уравнений Ax = b + v, где вектор шумов v имеет матрицу ковариаций V. Решение минимизирует по методу наименьших квадратов следующую квадратичную форму:

             (Ax - b)’ * inv(V) * (Ax - b).

Решение задачи имеет вид [1, 2]:

              x = inv(A’ * inv(V) * A) * A’ * inv(V) * b.

Реально алгоритм построен так, что обращения матрицы V не требуется.

Сопутствующие функции: QR, NNLS.

Ссылки:

1. Strang G. Introduction to Applied Mathematics. Wellesley-Cambridge, 1986.

2. Алберт А. Регрессия, псевдоинверсия и рекуррентное оценивание: Пер. с англ. М.:Наука, 1977. 224 с.