Синтаксис:

            C = cov(X)
            C = cov(X, y)

Описание:

Функция C = cov(X) в случае одномерного массива возвращает дисперсию элементов массива; в случае двумерного массива, когда каждый столбец рассматривается как переменная, а каждая строка - как наблюдение, cov(X) - это матрица ковариаций, diag(cov(X)) - вектор дисперсий, sqrt(diag(cov(X))) - вектор стандартных отклонений для каждого столбца.

Функция C = cov(X, y), где массивы X и Y имеют одинаковое количество строк, равносильна функции cov([X Y]).

Пример: Рассмотрим массив M = magic(4)/norm(magic(4)).

Алгоритм: Вычисление матрицы ковариаций реализуется следующим алгоритмом:

            [n, p] = size(X);
            X = X - ones(n, 1) * mean(X);
            C = X’ * X/(n - 1);

Сопутствующие функции: CORRCOEF, MEAN, STD.