Функции от случайных величин. Плотность вероятностей суммы двух случайных величин.

Найти плотность случайной величины для , имеющей стандартное нормальное распределение .

Плотность случайной величины будем искать по формуле

где , – плотность

Загрузим пакет

Определим как величину со стандартным нормальным распределением

Введем функцию случайной величины

Определим обратную функцию к функции

Вычислим плотность

Построим график плотности