Определим плотность вероятностей двумерной случайной величины, распределенной нормально с параметрами

Найдем плотность вероятностей компоненты x по формуле

Найдем плотность вероятностей компоненты h по формуле

Найдем условную плотность вероятностей компоненты x по формуле

Найдем условную плотность вероятностей компоненты h по формуле

Представим результаты графически. Построим графики плотностей вероятностей двумерной случайной величины, ее компонент и условных плотностей вероятностей компонент

Видно, что условные распределения каждой компоненты зависят от значений другой компоненты (условная плотность вероятностей изменяется при изменении значений другой компоненты). Это означает, что компоненты двумерной случайной величины зависимы.