Ковариация. Корреляция.

Вычислить ковариации компонент дискретного случайного вектора [Graphics:Images/index_gr_1.gif], заданного распределением

[Graphics:Images/index_gr_1.gif] 2 4
1 0.1 0.2
3 0.3 0.4

[Graphics:Images/index_gr_2.gif]

Выделим одномерное распределение [Graphics:Images/index_gr_3.gif]

[Graphics:Images/index_gr_4.gif]

[Graphics:Images/index_gr_5.gif]

Математическое ожидание [Graphics:Images/index_gr_6.gif]

[Graphics:Images/index_gr_7.gif]

[Graphics:Images/index_gr_8.gif]

Выделим одномерное распределение [Graphics:Images/index_gr_9.gif]

[Graphics:Images/index_gr_10.gif]

[Graphics:Images/index_gr_11.gif]

Математическое ожидание [Graphics:Images/index_gr_12.gif]

[Graphics:Images/index_gr_13.gif]

[Graphics:Images/index_gr_14.gif]

Ковариация [Graphics:Images/index_gr_15.gif] и [Graphics:Images/index_gr_16.gif]

[Graphics:Images/index_gr_17.gif]

[Graphics:Images/index_gr_18.gif]

Дисперсия [Graphics:Images/index_gr_19.gif]

[Graphics:Images/index_gr_20.gif]

[Graphics:Images/index_gr_21.gif]

Дисперсия [Graphics:Images/index_gr_22.gif]

[Graphics:Images/index_gr_23.gif]

[Graphics:Images/index_gr_24.gif]

[Graphics:Images/index_gr_25.gif]